监控风险的方法、装置及电子设备与流程

1.本技术应用于数据处理技术领域，特别是涉及一种监控风险的方法、装置及电子设备。


背景技术：

2.由于债券市场的报价瞬息万变，因此需要在交易过程对债券交易的风险进行判断，以便投资人做出相关反馈。
3.目前，针对年金个人债券，往往是通过人工方式识别债券，在不同投资组合中的交易是否存在风险。这种方式不仅效率低，还存在时效滞后的问题，往往导致投资人无法及时发现风险点。


技术实现要素：

4.有鉴于此，本技术实施例提出一种监控风险的方法、装置、电子设备及存储介质，用于解决通过人工方式识别债券风险，存在效率低、时效滞后的技术问题。
5.本技术第一方面提供一种监控风险的方法，所述方法包括：
6.获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；
7.根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度；
8.根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级；所述风险等级对应关系是偏离度的所处范围和风险等级之间的关联关系。
9.依据本技术第二方面，提供一种监控风险的装置，所述装置包括：
10.获取模块，用于获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；
11.计算模块，用于根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度；
12.查询模块，用于根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级；所述风险等级对应关系是偏离度的所处范围和风险等级之间的关联关系。
13.依据本技术第三方面，提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面所述的监控风险的方法。
14.依据本技术第四方面，提供一种电子设备，包括处理器，存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令，所述程序或指令被所述处理器执行时实现上述第一方面所述的监控风险的方法。
15.针对相关技术，本技术具备如下优点：
16.本技术提供的一种监控风险的方法、装置及电子设备，通过获取目标债券的实际
成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而在目标债券处于不同投资组合时，可以及时自动判断该目标债券在不同投资组合中的交易是否存在风险，不仅效率高，还能及时发现交易中存在的风险点。
17.上述说明仅是本技术技术方案的概述，为了能够更清楚了解本技术的技的术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本技术的具体实施方式。
附图说明
18.通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本技术的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：
19.图1是本技术实施例提供的一种监控风险的方法的步骤流程图；
20.图2是本技术实施例提供的一种监控风险的方法的逻辑流程图；
21.图3是本技术实施例提供的一种风险等级对应关系示意图；
22.图4是本技术实施例提供的一种买入关联关系示意图；
23.图5是本技术实施例提供的一种卖出关联关系示意图；
24.图6是本技术实施例提供的另一种监控风险的方法的步骤流程图；
25.图7是本技术实施例提供的另一种监控风险的方法的逻辑流程图；
26.图8是本技术实施例提供的再一种监控风险的方法的逻辑流程图；
27.图9是本技术实施例提供的一种监控风险的装置的结构框图；
28.图10是本技术实施例提供的一种电子设备的结构框图。
具体实施方式
29.下面将参照附图更详细地描述本技术的示例性实施例。虽然附图中显示了本技术的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本技术而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本技术，并且能够将本技术的范围完整的传达给本领域的技术人员。
30.年金投资具有投资周期长、资产规模大、资金风险承受能力较低等特点，而随着国内外经济形势以及市场环境的不断发展与衍化，管控各类投资风险的同时保证收益的稳健提升成为年金投资运作过程中的首要任务。
31.在年金投资组合的各类资产配置中，为确保年金投资的长期保值增值，市值固收类资产占据很大的比例，因此监控市值固收类资产风险也变的尤为重要。而债券作为市值固收类资产的重要组成部分，管控其存在和潜在的风险，是保证年金投资收益的重要条件。
32.债券产品在投资过程中，主要有信用风险和投资风险两大风险。针对信用风险，市场有成熟的信用评级机构对债券和发债主体进行信用评级，有效监督信用风险。除了发债主体的信用违约风险外，债券交易过程中还存在可能的利益输送风险(高买低卖)等，对比受市场监督的信用风险，潜在的债券交易风险更不易察觉，造成的利益损失也可能更大。
33.年金的数据来源主要是托管行提供的估值表，只能掌握债券等资产的持仓情况，存在以下问题：一是，效率低：在无法掌握债券交易数据的情况下，受托人只能依据估值表数据、结合市场资讯行情数据人工判断债券交易是否正常，是否存在风险；二是，受托人监管大量投资组合，不同组合可能持有相同债券，相同债券在不同组合间交易方向及数量都不同，受托人只能被动识别债券在不同组合中的交易是否存在风险；三是，依赖托管行提供数据后被动识别风险，时效滞后，无法及时发现风险点；四是，对于已经发生风险的债券，投资管理人有向受托人解释说明及反馈解决方案的义务，目前投资管理主要通过线下邮件形式沟通反馈后续关注情况和举措，在关联相关邮件时，复杂的匹配逻辑使邮件匹配效率较低，无法实现闭环管理。并且，相对于交易比较频繁的股票，债券的交易相对较少，因此针对债券的风险管控也更容易被忽视，市场上缺少结构化模型，债券交易的风险模型很少或不具备针对性。此外，债券本身的赎回周期较长，年金投资运作中又对债券的久期有较高要求，市场上针对债券的估值较滞后，所以在比较债券的估值时，经常会因为缺失相关数据而无法真正估算风险。
34.针对上述问题，本技术的目的在于提出了一种监控风险的方法、装置及电子设备，于日频或不定期自动计算投资组合中目标债券买入/卖出的实际成交价格与债券估值之间的偏离度，依据偏离度大小智能计算风险等级，依据不同风险等级触发不同监控行为，不同等级的风险要求投资管理人做出不同反馈，闭环跟踪投资管理人后续有效干预及处理流程，充分利用目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值等市场资讯行情数据，日频或不定期自动识别目标债券交易过程中存在的交易风险，能够有效监控目标债券的交易风险。
35.图1是本技术实施例提供的一种监控风险的方法的步骤流程图，方法可以包括：
36.步骤101，获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值。
37.在本技术实施例中，实际成交价格是指剔除收益、交易费用、除权除息日等影响得到的目标债券的成交价格；债券估值可以是每日发布的债券估值数据中的目标债券的估值；目标债券是指需要监控风险的债券，该债券可以是国债，例如：中债，相应地，债券估值可以是中债估值，可以是不同投资组合中的各年金个人债券产品，交易方向可以是买入方向，也可以是卖出方向，具体可以根据实际需求确定，此处不做限定。
38.在本技术实施例中，控制器可以计算每个投资组合中各目标债券产品是否有交易以及根据持仓数量确定各目标债券产品的交易方向是买入方向还是卖出方向；再针对各目标债券，剔除收益、交易费用、除权除息日等影响，计算得到目标债券的实际成交价格；又获取每日发布的债券估值数据中的目标债券的估值。
39.示例性地，参见图2所示，控制器可以计算每个投资组合中各目标债券产品是否有交易，以及根据第一持仓数量和第二持仓数量确定各目标债券产品的交易方向是买入方向还是卖出方向；再针对各目标债券，剔除收益、交易费用、除权除息日等影响，计算得到目标债券的实际成交价格；又获取每日发布的资讯行情数据包含的债券估值数据，从债券估值数据中得到的目标债券的估值。
40.步骤102，根据实际成交价格和债券估值，计算实际成交价格和债券估值之间的偏离度。
41.在本技术实施例中，偏离度＝(实际成交价格-债券估值)/债券估值。
42.在本技术实施例中，控制器根据获得的目标债券的实际成交价格和债券估值，计算得到实际成交价格与债券估值的偏离度，计算公式为：偏离度＝ (实际成交价格-债券估值)/债券估值。
43.示例性地，参见图2所示，控制器获得的目标债券的实际成交价格为 100.01(元)，以及目标债券的为债券估值132.29(元)，然后计算实际成交价格和债券估值之间的偏离度＝(100.01-132.29)/132.29*100％＝-24.40％，得到目标债券的偏离度为-24.40％。
44.步骤103，根据交易方向和偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于交易方向时偏离度对应的风险等级。
45.在本技术实施例中，风险等级包括：买入风险等级和卖出风险等级，控制器自主设置不同偏离度对应的风险等级，可以得到风险等级对应关系，该风险等级对应关系中可以是偏离度的所处范围和风险等级之间的关联关系，如图3所示，也可以包括偏离度所处范围与买入风险等级之间的买入关联关系和偏离度的所处范围与卖出风险等级之间的卖出关联关系，如图4-5所示，设置买入风险等级，就是设置债券买入时不同偏离度对应的风险等级，设置卖出风险等级，就是设置债券卖出时不同偏离度对应的风险等级。其中，偏离度的所处范围可以是控制器默认的数值范围，也可以是系统默认的数值范围，具体可以根据实际需求确定，此处不做限定。
46.在本技术实施例中，控制器根据交易方向，确定使用买入关联关系还是卖出关联关系；在确定风险等级对应关系(买入关联关系或卖出关联关系) 后，在该风险等级对应关系(该买入关联关系或该卖出关联关系)中，查找实际成交价格与债券估值的偏离度对应的风险等级。
47.示例性地，参见图2-5所示，在控制器设置风险等级对应关系之后根据第一持仓数量和第二持仓数量确定各目标债券产品的交易方向是买入方向还是卖出方向；在交易方向是买入方向，在买入关联关系中，查找实际成交价格与债券估值的偏离度对应的买入风险等级；在交易方向是卖出方向，在卖出关联关系中，查找实际成交价格与债券估值的偏离度对应的卖出风险等级。
48.本技术实施例通过获取目标债券的实际成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而在目标债券处于不同组合时，可以及时根据风险等级自动判断该目标债券在不同组合中的交易的风险等级，以确定是否存在风险，不仅效率高，还能及时发现交易中存在的风险点。
49.步骤104，在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息。
50.在本技术实施例中，如图3所示，风险等级可以包括：一般等级、关注等级、警示等级和严重警示等级，这样不同的风险等级可以触发不同处理方式；一般等级是指实际成交价格与债券估值的偏离度处于第一目标偏离度所处范围，例如：(-5％,0％]；关注等级是指实际成交价格与债券估值的偏离度处于第二目标偏离度所处范围，例如：[-10％,-5％)；警示等级是指实际成交价格与债券估值的偏离度处于第三目标偏离度所处范围，例如：[-15％,-10％)；严重警示等级是指实际成交价格与债券估值的偏离度处于第四目标偏离度
所处范围，例如：(-∞,-15％)；另外，如图4-5所示，风险等级可以区分买入风险等级和卖出风险等级，如图4所示，该买入风险等级可以包括：一般等级、关注等级、警示等级和严重警示等级，如图5所示，卖出风险等级也可以包括：一般等级、关注等级、警示等级和严重警示等级，具体可以根据实际需求确定，此处不做限定。
[0051]
在本技术实施例中，风险提示信息用于提示投资管理人对目标债券进行处理，例如：停止买入或停止卖出，提示信息的发送方式可以是邮件(例如：风险提示函)，也可以是短信，具体可以根据实际需求确定，此处不做限定。
[0052]
在本技术实施例中，控制器在确定风险等级或买入风险等级或卖出风险等级为一般等级时，不做处理；在确定风险等级或买入风险等级或卖出风险等级为关注等级时，向目标债券的投资管理人发送提示关注信息，以提示投资管理人关注目标债券；在确定风险等级或买入风险等级或卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以提示投资管理人对目标债券进行处理。
[0053]
示例性地，参见图2-5所示，在控制器设置风险等级对应关系之后根据第一持仓数量和第二持仓数量确定各目标债券产品的交易方向是买入方向还是卖出方向；在交易方向是买入方向，在买入关联关系中，查找实际成交价格与债券估值的偏离度对应的买入风险等级；在确定买入风险等级为一般等级时，不做处理；在确定买入风险等级为关注等级时，向目标债券的投资管理人发送提示关注信息，以提示投资管理人关注目标债券；在确定买入风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以提示投资管理人对目标债券进行处理；在交易方向是卖出方向，在卖出关联关系中，查找实际成交价格与债券估值的偏离度对应的卖出风险等级；在确定卖出风险等级为一般等级时，不做处理；在确定卖出风险等级为关注等级时，向目标债券的投资管理人发送包含提示关注信息的提示函，通知目标债券的投资管理人，以提示投资管理人关注目标债券；在确定卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送包含风险提示信息的提示函，通知目标债券的投资管理人，以提示投资管理人对目标债券进行处理。即：对于触发警示等级和严重警示等级的风险预警的目标债券，自动给目标债券对应的投资管理人发送投资目标债券的监督的提示函。
[0054]
本技术实施例通过在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以便交易出现的风险的目标债券，可以自动发送风险提示信息通知投资管理人关注，从而在投资管理人对目标债券的进行处理时，自动关联投资管理人的反馈情况，闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0055]
步骤105，将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联。
[0056]
在本技术实施例中，处理数据可以包括：投资管理人的反馈邮件、以及对目标债券的处理流程与该处理流程对应的干预操作，处理流程和干预操作具体可以根据实际需求确定，此处不做限定。
[0057]
在本技术实施例中，在控制器向目标债券的投资管理人发送包含提示关注信息和和/或风险提示信息的提示函，通知目标债券的投资管理人后，自动将目标债券与投资管理人后续对目标债券的反馈邮件、以及对目标债券的处理流程与该处理流程对应的干预操作等处理数据进行关联，以闭环管理投资管理人对此次目标债券的交易风险。
[0058]
示例性地，参见图2所示，针对投资组合a本次目标债券(101674010.ib) 的风险等
级为“严重警示等级”，在控制器向目标债券的投资管理人a发送包含风险提示信息的提示函，通知目标债券的投资管理人a，投资管理人a 反馈邮件后，根据匹配规则，将反馈邮件与目标债券进行关联。
[0059]
本技术实施例通过将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以根据邮件匹配规则自动匹配投资管理人的反馈邮件，以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0060]
本技术实施例提供的一种监控风险的方法，通过获取目标债券的实际成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而能够于日频或不定期自动识别目标债券交易过程中是存在的潜在的利益输送风险；在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以便交易出现的风险的目标债券，可以自动发送风险提示信息通知投资管理人关注；自动将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0061]
图6是本技术实施例提供的另一种监控风险的方法的步骤流程图，该方法可以包括：
[0062]
步骤201，获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及在第二日期的第二持仓数量。
[0063]
在本技术实施例中，第一日期是指解析托管行提供的估值表中的估值数据并匹配交易日日历后，计算得到的各投资组合的最新数据日期，由于会计做账后才会有当天的估值表，所以通常估值数据会滞后，最新数据日期指的是最新的估值表的日期，因此往往是交易日或月末，则第一日期可以为交易日或一个月的月末，第一日期晚于第二日期，第二日期是指与该最新数据日期时间最近的交易日的日期，即第二日期可以为交易日，第一持仓数量是指该最新数据日期的最新持仓数量，第二持仓数量是指与该最新数据日期时间最近的交易日的持仓数量。
[0064]
在本技术实施例中，控制器获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及与该第一日期最近的交易日的日期作为第二日期，再获取目标债券的在第二日期的第二持仓数量。
[0065]
示例性地，控制器解析托管行估值数据并匹配交易日日历后，得到投资组合a的最新数据日期为2021-08-23，将2021-08-23作为第一日期，以及目标债券(101674010.ib)在该第一日期(2021-08-23)的最新持仓情况及最新持仓数量为200000，将该最新持仓数量200000作为第一持仓数量，获取与该最新数据日期时间最近的交易日的日期为2021-08-20，将2021-08-20作为第二日期，再获取目标债券在第二日期(2021-08-20)的持仓情况及持仓数量为0，将该持仓数量0作为第二持仓数量。
[0066]
步骤202，在第一持仓数量大于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为买入方向。
[0067]
在本技术实施例中，买入方向是指在投资组合中。针对目标债券执行的交易操作是增加目标债券的持仓数量。
[0068]
在本技术实施例中，在控制器获取第一持仓数量和第二持仓数量之后，确定第一持仓数量大于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为买入方向。
[0069]
示例性的，控制器确定某支目标债券产品在投资组合最新数据日期的第一持仓数量200000大于上一交易日有的第二持仓数量0时，则目标债券的交易方向为买入方向，并将投资组合中各目标债券的交易方向存入“债券交易方向明细表.xslx”。
[0070]
步骤203，在第一持仓数量小于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为卖出方向。
[0071]
在本技术实施例中，卖出方向是指在投资组合中。针对目标债券执行的交易操作是减少目标债券的持仓数量。
[0072]
在本技术实施例中，在控制器获取第一持仓数量和第二持仓数量之后，确定第一持仓数量小于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为卖出方向。
[0073]
示例性的，某支目标债券产品在投资组合最新数据日期的第一持仓数量 0小于上一交易日有的第二持仓数量200000时，则目标债券的交易方向为卖出方向，并将投资组合中各目标债券的交易方向存入“债券交易方向明细表.xslx”。
[0074]
本技术实施例通过获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及在第二日期的第二持仓数量；从而可以在第一持仓数量大于第二持仓数量时，自动确定目标债券的交易方向为买入方向；在第一持仓数量小于第二持仓数量时，自动确定目标债券的交易方向为卖出方向，进而可以针对不同的交易方向，查找不同的风险等级对应关系，以确定处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而在目标债券处于不同组合时，可以及时自动判断该目标债券在不同组合中的交易是否存在风险。
[0075]
步骤204，获取目标债券的被动交易数量和不含费用交易金额。
[0076]
在本技术实施例中，被动交易数量是指目标债券的被动交易的数量；不含费用交易金额是指根据在市场上的资讯行情数据中目标债券的成交价格与目标债券的成交金额，所计算得出的金额。
[0077]
在本技术实施例中，控制器将资讯债券变动与资讯行情数据通过代码和债券类型匹配，得到持仓、资讯债券变动与行情的对应关系，分析各债券是否存在除权除息日等被动交易的情况，然后记录各债券的被动交易数量，控制器从所记录的被动交易数量中获取目标债券的被动交易数量；并根据在市场上的资讯行情数据中目标债券的成交价格与目标债券的成交金额，所计算得出的不含费用交易金额。
[0078]
示例性的，参见图7所示，在获取第一持仓数量200000和第二持仓数量0之后，通过对资讯行情数据进行分析得到投资组合a不存在被动交易，则被动交易数量为0。控制器由资讯行情数据及估值表数据，得到根据在市场上的资讯行情数据中目标债券(101674010.ib)的成交价格与目标债券 (101674010.ib)的成交金额确定的收益为714,065.75(元)，市值为 20,716,065.75(元)，交易费用往往指平台管理费用，由于受托人角色并不能获取到交易费用的数据，此次交易暂不考虑交易费用的影响，并且第一日期2021-08-20和第二日期2021-08-23不是除权除息日，则此次交易也不需要剔除除权除息日的影响，则目标债券(101674010.ib)的不含费用交易金额＝20,716,065.75-714,065.75＝20002000(元)。
[0079]
步骤205，计算第一持仓数量与第二持仓数量之间的第一差值，并将第一差值与被
动交易数量的第二差值，作为目标债券的主动交易数量。
[0080]
在本技术实施例中，主动交易数量是指目标债券的主动交易的数量，第一差值＝第一持仓数量-第二持仓数量，第二差值＝第一差值-被动交易数量。
[0081]
在本技术实施例中，控制器在获取第一持仓数量第二持仓数量之后，计算第一持仓数量与第二持仓数量之间的第一差值，再计算第一差值与被动交易数量的第二差值，然后将第二差值作为目标债券的主动交易数量。
[0082]
示例性的，参见图7所示，在获取第一持仓数量0和第二持仓数量200000 之后，通过对资讯行情数据进行分析得到投资组合a不存在被动交易，则被动交易数量为0，则主动交易数量为-200000。
[0083]
步骤206，将不含费用交易金额与主动交易数量的第一比值，作为目标债券的实际成交价格。
[0084]
在本技术实施例中，实际成交价格是指，不含费用交易金额是指，第一比值＝不含费用交易金额/主动交易数量。
[0085]
在本技术实施例中，在控制器获取到目标债券的不含费用交易金额和主动交易数量后，计算不含费用交易金额与主动交易数量的第一比值，然后将第一比值作为目标债券的实际成交价格。
[0086]
示例性的，控制器获取到的目标债券(101674010.ib)的不含费用交易金额为20002000(元)，主动交易数量为-200000，目标债券(101674010.ib) 的实际成交价格＝不含费用交易金额/主动交易数量＝20002000/200000＝100.01(元)。
[0087]
本技术实施例通过获取目标债券的被动交易数量，可以结合第一持仓数量与第二持仓数量之间的第一差值，自动确定目标债券的主动交易数量，进而将不含费用交易金额与主动交易数量进行运算，得到目标债券的实际成交价格，这样通过对比市场上的资讯行情数据，可以实现目标债券的实际成交价格的自动计算，以便于最终自动计算得到实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而可以在风险等级对应关系中，查找偏离度对应的风险等级，以判断此次交易是否存在风险。
[0088]
步骤207，获取交易目标债券的有交易日期。
[0089]
在本技术实施例中，有交易日期是指交易目标债券的日期，可以是第一日期，即有交易日期可以是解析托管行估值数据并匹配交易日日历后，计算得到的各投资组合的最新数据日期，不含费用交易金额是指剔除收益、交易费用、除权除息日等影响后得到的交易金额。
[0090]
在本技术实施例中，控制器解析托管行估值数据并匹配交易日日历后，计算得到的各投资组合的最新数据日期，将该最新数据日期作为交易目标债券的有交易日期。
[0091]
示例性的，控制器解析托管行估值数据并匹配交易日日历后，得到投资组合a的最新数据日期为2021-08-23，将2021-08-23作为交易目标债券的有交易日期。
[0092]
步骤208，在有交易日期存在目标债券的债券估值时，获取并存储债券估值。
[0093]
在本技术实施例中，控制器获取交易目标债券的有交易日期后，如果在有交易日期存在目标债券的债券估值时，直接从获取债券估值并将该债券估值存储到债券估值数据库中。
[0094]
示例性的，参见图8所示，控制器自市场上的资讯行情数据中判断交易目标债券的
有交易日期是否存在债券的债券估值数据，若有，查询资讯行情数据在有交易日期2021-08-23的目标债券(101674010.ib)的债券估值，将查询到的债券估值为132.29(元)，并存储到债券估值数据库中。
[0095]
步骤209，在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为非交易日时，获取与有交易日期时间最近的交易日的债券估值并存储。
[0096]
在本技术实施例中，非交易日是指不能够交易证券、期货、物资等的日期。与有交易日期时间最近的交易日即前一个交易日或上一个交易日。
[0097]
在本技术实施例中，控制器获取交易目标债券的有交易日期后，如果在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为非交易日时，获取与有交易日期时间最近的交易日，将该交易日的债券估值作为有交易日期的目标债券的债券估值，并存储到债券估值数据库中。
[0098]
示例性的，参见图8所示，控制器自市场上的资讯行情数据中判断交易目标债券的有交易日期是否存在目标债券的债券估值数据，若无，则查询目标债券的有交易日期是否为非交易日，若有交易日期为非交易日时，则查询前一个交易日目标债券(101674010.ib)的债券估值为132.29(元)，将债券估值132.29(元)作为有交易日期2021-08-23的目标债券(101674010.ib) 的债券估值，并存储到债券估值数据库中。
[0099]
步骤210，在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为交易日时，从资讯方的服务器获取债券估值并存储。
[0100]
在本技术实施例中，交易日(t日)是指证券、期货、物资等交易的日期。具体而言，交易日是指除周末和法定节假日以外的时间。法定节假日包括国庆、元旦、春节、清明、五一、端午、中秋等。除去这些日期，全年交易日大约有250个左右。
[0101]
在本技术实施例中，控制器获取交易目标债券的有交易日期后，如果在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为交易日时，控制器可以根据邮件匹配规则自动匹配投资管理人的资讯商维护资讯行情数据邮件，从而直接从资讯方的服务器获取债券估值并存储到债券估值数据库中。
[0102]
示例性的，参见图8所示，控制器自市场上的资讯行情数据中判断交易目标债券的有交易日期是否存在目标债券的债券估值数据，若无，则查询目标债券的有交易日期是否为非交易日，若有交易日期为交易日时，则自动发送邮件给资讯商，通知资讯商，要求其维护估值数据，然后匹配资讯商维护资讯行情数据邮件，获取有交易日期2021-08-23的目标债券(101674010.ib) 的债券估值132.29(元)存入数据库。可以每隔预设间隔时间(例如：0.5 小时、1小时)自动更新资讯行情数据，及时获取资讯商维护的估值数据，得到更新后的债券估值，然后将目标债券的债券估值数据存入债券估值数据库中。
[0103]
本技术实施例通过获取交易目标债券的有交易日期；如果在有交易日期存在目标债券的债券估值时，直接获取债券估值并将该债券估值存储到债券估值数据库中；如果在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为非交易日时，获取与有交易日期时间最近的交易日的债券估值，作为有交易日期的目标债券的债券估值并存储到债券估值数据库中；如果在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为交易日时，可以直接从资讯方的服务器获取有交易日期的目标债券的债券估值并存储到债券估值数据库中，这样可以对存疑的债券估值数据进行修正，对缺失的债券估值数据自动提示维护，确保后续可以获取到债券
估值，从而便于最终计算实际成交价格和获取的债券估值之间的偏离度，从而可以在风险等级对应关系中，查找偏离度对应的风险等级，以判断此次交易是否存在风险。
[0104]
步骤211，计算实际成交价格与债券估值之间的第三差值。
[0105]
在本技术实施例中，第三差值＝实际成交价格-债券估值。
[0106]
在本技术实施例中，控制器在获得目标债券的实际成交价格和债券估值之后，自动计算实际成交价格与债券估值之间的第三差值。
[0107]
示例性的，控制器获得的目标债券的实际成交价格为100.01(元)，以及目标债券的债券估值为132.29(元)，计算目标债券(101674010.ib)实际成交价格与债券估值的第三差值＝(100.01-132.29)＝-32.28。
[0108]
步骤212，将第三差值与债券估值之间的第二比值，作为实际成交价格和债券估值之间的偏离度。
[0109]
在本技术实施例中，第二比值＝第三差值/债券估值。
[0110]
在本技术实施例中，控制器在获得第三差值和目标债券的债券估值之后，自动计算第三差值与债券估值之间的第二比值，将第二比值作为实际成交价格和债券估值之间的偏离度。
[0111]
示例性的，控制器获得的目标债券的债券估值为132.29(元)，以及第三差值为-32.28(元)，计算第三差值与债券估值之间的第二比值＝-32.28/132.29*100％＝-24.40％。
[0112]
本技术实施例通过获取交易目标债券的有交易日期，可以直接查找有交易日期对应的债券估值，以获取到目标债券的债券估值；而在有交易日期不存在债券估值时，若有交易日期为非交易日时，可以获取与有交易日期时间最近的交易日的债券估值，作为目标债券的债券估值；若有交易日期为交易日时，可以直接从资讯方的服务器获取目标债券的债券估值，以便于结合实际成交价格得到偏离度，从而可以在风险等级对应关系中，查找偏离度对应的风险等级，以判断此次交易是否存在风险。
[0113]
步骤213，风险等级包括：买入风险等级；风险等级对应关系包括偏离度所处范围与所述买入风险等级之间的买入关联关系；在交易方向为买入方向时，根据偏离度，在买入关联关系中，查找偏离度对应的买入风险等级。
[0114]
在本技术实施例中，在控制器确定交易方向为买入方向时，获取实际成交价格与债券估值的偏离度，然后在买入关联关系中，查找该偏离度对应的买入风险等级。
[0115]
示例性的，参见图2和4所示，在控制器确定交易方向为买入方向时，匹配买入风险等级规则，在计算得到偏离度为-24.40％时，在该买入关联关系中，查找到本次目标债券(101674010.ib)买入风险等级为“严重警示等级”。
[0116]
步骤214，风险等级还包括：卖出风险等级；风险等级对应关系还包括偏离度所处范围与所述卖出风险等级之间的卖出关联关系；在交易方向为卖出方向时，根据偏离度，在卖出关联关系中，查找偏离度对应的卖出风险等级。
[0117]
在本技术实施例中，在控制器确定交易方向为卖出方向时，获取实际成交价格与债券估值的偏离度，然后在卖出关联关系中，查找该偏离度对应的卖出风险等级。
[0118]
示例性的，参见图2和5所示，在控制器确定交易方向为卖出方向时，匹配卖出风险等级规则，在计算得到偏离度为-24.40％时，在该卖出关联关系中，查找到本次目标债券
(101674010.ib)卖出风险等级为“严重警示等级”。
[0119]
本技术实施例通过在交易方向为买入方向时，根据偏离度，在买入关联关系中，查找偏离度对应的买入风险等级，可以自动判断该目标债券此次买入交易是否存在风险；在交易方向为卖出方向时，根据偏离度，在卖出关联关系中，查找偏离度对应的卖出风险等级，可以自动判断该目标债券此次卖出交易是否存在风险。
[0120]
步骤215，在买入风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送买入风险提示信息。
[0121]
在本技术实施例中，买入风险提示信息用于提示投资管理人对买入目标债券的操作进行处理。
[0122]
在本技术实施例中，在控制器确定买入风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送买入风险提示信息，以提示投资管理人对买入目标债券的操作进行处理。
[0123]
示例性的，针对投资组合a本次目标债券(101674010.ib)的买入风险等级为“严重警示等级”，发送包含风险提示信息的提示函给对应的投资管理人a。
[0124]
步骤216，在卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送卖出风险提示信息。
[0125]
在本技术实施例中，卖出风险提示信息用于提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理。
[0126]
在本技术实施例中，在控制器确定卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送卖出风险提示信息，以提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理。
[0127]
示例性的，针对投资组合a本次目标债券(101674010.ib)的卖出风险等级为“严重警示等级”，发送包含风险提示信息的提示函给对应的投资管理人a。
[0128]
本技术实施例通过在买入风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送买入风险提示信息，可以提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理，以免造成损失；在卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送卖出风险提示信息，可以提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理，以免造成损失。
[0129]
步骤217，将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联。
[0130]
该步骤可参照步骤105的详细描述，此处不再赘述。
[0131]
本技术实施例提供的另一种监控风险的方法，通过获取目标债券的被动交易数量，可以结合第一持仓数量与第二持仓数量之间的第一差值，自动确定目标债券的主动交易数量，进而将不含费用交易金额与主动交易数量进行运算，得到目标债券的实际成交价格；通过获取交易目标债券的有交易日期，可以直接查找有交易日期对应的债券估值，以获取到目标债券的债券估值；而在有交易日期不存在债券估值时，若有交易日期为非交易日时，可以获取与有交易日期时间最近的交易日的债券估值，作为目标债券的债券估值；若有交易日期为交易日时，可以直接从资讯方的服务器获取目标债券的债券估值；这样在得到目标债券的实际成交价格和债券估值后，可以自动计算得到实际成交价格和债券估值之间的偏离度；通过获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及在第二日期的第二持仓
数量；从而可以在第一持仓数量大于第二持仓数量时，自动确定目标债券的交易方向为买入方向；在第一持仓数量小于第二持仓数量时，自动确定目标债券的交易方向为卖出方向；从而结合得到的目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值后，可以在交易方向为买入方向时，根据偏离度，在买入关联关系中，查找偏离度对应的买入风险等级，自动判断该目标债券此次买入交易是否存在风险；在交易方向为卖出方向时，根据偏离度，在卖出关联关系中，查找偏离度对应的卖出风险等级，自动判断该目标债券此次卖出交易是否存在风险；以便在买入风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送买入风险提示信息，可以提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理，以免造成损失；在卖出风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送卖出风险提示信息，可以提示投资管理人对卖出目标债券的操作进行处理，以免造成损失；再通过将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0132]
参照图9，本技术实施例提供了一种监控风险的装置300的结构框图，该监控风险的装置300可以包括：
[0133]
获取模块301，用于获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；
[0134]
计算模块302，用于根据实际成交价格和债券估值，计算实际成交价格和债券估值之间的偏离度；
[0135]
查询模块303，用于根据交易方向和偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于交易方向时偏离度对应的风险等级；风险等级对应关系是偏离度所处范围和风险等级之间的关联关系。
[0136]
可选的，风险等级包括：买入风险等级和卖出风险等级；所述风险等级对应关系包括偏离度所处范围与所述买入风险等级之间的买入关联关系，以及偏离度所处范围与所述卖出风险等级之间的卖出关联关系；查询模块302，还用于：
[0137]
在交易方向为买入方向时，根据偏离度，在买入关联关系中，查找偏离度对应的买入风险等级；在交易方向为卖出方向时，根据偏离度，在卖出关联关系中，查找偏离度对应的卖出风险等级。
[0138]
可选的，获取模块301，还用于：
[0139]
获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及在第二日期的第二持仓数量；第一日期晚于第二日期；第一日期为交易日或月末，第二日期为交易日；在第一持仓数量大于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为买入方向；在第一持仓数量小于第二持仓数量时，确定目标债券的交易方向为卖出方向。
[0140]
可选的，获取模块301，还用于：
[0141]
获取目标债券的被动交易数量和不含费用交易金额；计算第一持仓数量与第二持仓数量之间的第一差值，并将第一差值与被动交易数量的第二差值，作为目标债券的主动交易数量；将不含费用交易金额与主动交易数量的第一比值，作为目标债券的实际成交价格。
[0142]
可选的，获取模块301，还用于：
[0143]
获取交易目标债券的有交易日期；
[0144]
在有交易日期存在目标债券的债券估值时，获取并存储债券估值；在有交易日期
不存在债券估值，且有交易日期为非交易日时，获取与有交易日期时间最近的交易日的债券估值并存储；在有交易日期不存在债券估值，且有交易日期为交易日时，从资讯方的服务器获取债券估值并存储。
[0145]
可选的，计算模块301，还用于：
[0146]
计算实际成交价格与债券估值之间的第三差值；
[0147]
将第三差值与债券估值之间的第二比值，作为实际成交价格和债券估值之间的偏离度。
[0148]
可选的，该监控风险的装置300还可以包括：
[0149]
在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息；提示信息用于提示投资管理人对目标债券进行处理。
[0150]
可选的，该监控风险的装置300还可以包括：
[0151]
关联模块306，将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联；处理数据包括：投资管理人的反馈邮件、以及对目标债券的处理流程与干预操作。
[0152]
本技术实施例提供的一种监控风险的装置，通过获取目标债券的实际成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而能够于日频或不定期自动识别目标债券交易过程中是存在的潜在的利益输送风险；在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以便交易出现的风险的目标债券，可以自动发送风险提示信息通知投资管理人关注；自动将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0153]
本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现上述的监控风险的方法。
[0154]
本技术的实施例提供了一种计算机存储介质，通过获取目标债券的实际成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而能够于日频或不定期自动识别目标债券交易过程中是存在的潜在的利益输送风险；在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以便交易出现的风险的目标债券，可以自动发送风险提示信息通知投资管理人关注；自动将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0155]
本技术实施例提供了一种电子设备400，存储器402及存储在存储器402 上并可在处理器401上运行的程序或指令，程序或指令被处理器401执行时实现上述的监控风险的方法。
[0156]
本技术实施例提供的一种电子设备，通过获取目标债券的实际成交价格和债券估值，可以计算得到目标债券的实际成交价格和债券估值之间的偏离度，从而在确定某次交易的目标债券的交易方向后，可以及时自动在风险等级对应关系中查找，处于该交易方向
时，目标债券的该偏离度对应的风险等级，从而能够于日频或不定期自动识别目标债券交易过程中是存在的潜在的利益输送风险；在风险等级为警示等级或严重警示等级时，向目标债券的投资管理人发送风险提示信息，以便交易出现的风险的目标债券，可以自动发送风险提示信息通知投资管理人关注；自动将目标债券与投资管理人对目标债券的处理数据进行关联，可以将目标债券与投资管理人反馈情况进行关联，以便闭环管理风险，有效管控风险，保证收益稳健提升。
[0157]
本技术领域技术人员可以理解，本技术提案的使用者是年金业务中的受托人和投资管理人，本发明用于受托人监督债券交易风险。一旦该设计的技术方案被抄袭，可以直接从侵权产品数据处理方法、展现的功能、宣传材料或用户手册即可判断，或者直接从服务的业务流程或者商业模式流程即可判断。
[0158]
本技术领域技术人员可以理解，本技术包括涉及用于执行本技术中所述操作中的一项或多项的设备。这些设备可以为所需的目的而专门设计和制造，或者也可以包括通用计算机中的已知设备。这些设备具有存储在其内的计算机程序，这些计算机程序选择性地激活或重构。这样的计算机程序可以被存储在设备(例如，计算机)的存储介质中或者存储在适于存储电子指令并分别耦联到总线的任何类型的介质中，该计算机存储介质包括但不限于任何类型的盘(包括软盘、硬盘、光盘、cd-rom和磁光盘)、rom(read-only memory，只读存储器)、ram(random access memory，随即存储器)、eprom(erasableprogrammable read-only memory，可擦写可编程只读存储器)、eeprom (electrically erasable programmable read-only memory，电可擦可编程只读存储器)、闪存、磁性卡片或光线卡片。也就是，存储介质包括由设备(例如，计算机)以能够读的形式存储或传输信息的任何介质。
[0159]
本技术领域技术人员可以理解，可以用计算机程序指令来实现这些结构图和/或框图和/或流程图中的每个框以及这些结构图和/或框图和/或流程图中的框的组合。本技术领域技术人员可以理解，可以将这些计算机程序指令提供给通用计算机、专业计算机或其它可编程数据处理方法的处理器来实现，从而通过计算机或其他可编程数据处理方法的处理器来执行本技术公开的结构图和/或框图和/或流图的框或多个框中指定的方案。
[0160]
以上所述，仅为本技术的具体实施方式，但本技术的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此，本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

技术特征：
1.一种监控风险的方法，其特征在于，所述方法包括：获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度；根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级；所述风险等级对应关系是偏离度所处范围和风险等级之间的关联关系。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险等级包括：买入风险等级和卖出风险等级；所述风险等级对应关系包括偏离度所处范围与所述买入风险等级之间的买入关联关系，以及偏离度所处范围与所述卖出风险等级之间的卖出关联关系；所述根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级，包括：在所述交易方向为买入方向时，根据所述偏离度，在所述买入关联关系中，查找所述偏离度对应的买入风险等级；在所述交易方向为卖出方向时，根据所述偏离度，在所述卖出关联关系中，查找所述偏离度对应的卖出风险等级。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取目标债券的交易方向，包括：获取目标债券的在第一日期的第一持仓数量，以及在第二日期的第二持仓数量；所述第一日期晚于所述第二日期；所述第一日期为交易日或月末，所述第二日期为交易日；在所述第一持仓数量大于所述第二持仓数量时，确定所述目标债券的交易方向为买入方向；在所述第一持仓数量小于所述第二持仓数量时，确定所述目标债券的交易方向为卖出方向。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述获取目标债券的实际成交价格，包括：获取所述目标债券的被动交易数量和不含费用交易金额；计算所述第一持仓数量与所述第二持仓数量之间的第一差值，并将所述第一差值与所述被动交易数量的第二差值，作为所述目标债券的主动交易数量；将所述不含费用交易金额与所述主动交易数量的第一比值，作为所述目标债券的实际成交价格。5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述获取目标债券的债券估值，包括：获取交易所述目标债券的有交易日期；在所述有交易日期存在所述目标债券的债券估值时，获取并存储所述债券估值；在所述有交易日期不存在所述债券估值，且所述有交易日期为非交易日时，获取与所述有交易日期时间最近的交易日的债券估值并存储；在所述有交易日期不存在所述债券估值，且所述有交易日期为交易日时，从资讯方的服务器获取所述债券估值并存储。6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度，包括：计算所述实际成交价格与所述债券估值之间的第三差值；
将所述第三差值与所述债券估值之间的第二比值，作为所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度。7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级之后，所述方法还包括：在所述风险等级为警示等级或严重警示等级时，向所述目标债券的投资管理人发送风险提示信息；所述提示信息用于提示所述投资管理人对所述目标债券进行处理。8.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述在所述买入风险等级为警示等级或严重警示等级，或者所述卖出风险等级为所述警示等级或所述严重警示等级时，向所述目标债券的投资管理人发送风险提示之后，所述方法还包括：将所述目标债券与所述投资管理人对所述目标债券的处理数据进行关联；所述处理数据包括：所述投资管理人的反馈邮件、以及对所述目标债券的处理流程与干预操作。9.一种监控风险的装置，其特征在于，所述装置包括：获取模块，用于获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；计算模块，用于根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度；查询模块，用于根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级；所述风险等级对应关系是偏离度的所处范围和风险等级之间的关联关系。10.一种电子设备，其特征在于，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一所述的监控风险的方法。

技术总结
本申请提供的一种监控风险的方法、装置及电子设备，应用于数据处理技术领域。所述方法包括：获取目标债券的交易方向、实际成交价格和债券估值；根据所述实际成交价格和所述债券估值，计算所述实际成交价格和所述债券估值之间的偏离度；根据所述交易方向和所述偏离度，在风险等级对应关系中，查找处于所述交易方向时所述偏离度对应的风险等级；所述风险等级对应关系是偏离度的所处范围和风险等级之间的关联关系。这样，在目标债券处于不同投资组合时，可以及时自动判断该目标债券在不同投资组合中的交易是否存在风险，不仅效率高，还能及时发现交易中存在的风险点。时发现交易中存在的风险点。时发现交易中存在的风险点。


技术研发人员：黄美玲 张战胜 张志辉 孙宝慧 杨小凡
受保护的技术使用者：泰康养老保险股份有限公司
技术研发日：2021.11.08
技术公布日：2022/3/7